El edificio, construido en la década de los veinte, se caracteriza por su ubicación sobre la playa de La Caleta y por sus largas galerías laterales que parecen abrazar el mar.
Fue inaugurado en 1926 y sustituía a los tradicionales Baños del Real, instalación de madera que existía ya a comienzos del siglo XIX, junto a los que también se situaban los de la Palma, de estructura similar, que posteriomente fueron unificados bajo la denominación del Real y de la Palma.